Свою актерскую карьеру Александр Волков начал в 1985 году в Чимкентском русском драматическом театре. В 1986 поступил на драматическое отделение Горьковского театрального училища.

После службы в армии продолжил учебу. В 1991 году окончил Нижегородское театральное училище по специальности актер театра и кино. Профессиональный творческий путь продолжил в 1991 году в Мурманском областном драматическом театре, куда был приглашен руководством облдрамы.

За два года Александр Валентинович сыграл в таких спектаклях, как «Лев зимой», «Тень», «Хэллоу Долли», «Леди Гамильтон» «24 часа из жизни женщины» и другие.

В 1993 году перешел на работу в СМИ, но с актерской профессией не расстался. До 2023 года совмещал журналистскую деятельность с участием в разовых постановках Мурманской драмы.

В родной театр Александр Волков вернулся в апреле 2024 года.

• «Мурманский вальс» М. Романенко (Вано)
• «Зойкина квартира» М. Булгакова (Анисим Зотикович Аллилуя, председатель домкома)
• «Хрустальная туфелька Золушки» М. Романенко (Король)
• «Девятый выпуск» Е. Исаевой (Гольдгоер Федор Григорьевич)
• «…Будем жить как Боги…» Ю. Полякова (Непочатый)
• «Безымянная звезда» М. Себастьяна (Испас)
• «Ужин с дураком» Ф. Вебера (Шеваль)